42．A【解析】开盘价集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前5分钟内进行。

43．D【解析】在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为称为期货投机。

44．C【解析】当买人价大于、等于卖出价时则自动撮合成交，撮合成交价等于买入价、卖出价和前一成交价三者中居中的一个价格。

45．B【解析】无风险利率水平也会影响期权的时间价值，当利率提高时，期权的时间价值会减少。不过，利率水平对期权的时间价值的影响是十分有限的。

46．D【解析】期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于盈利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现；当客户处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓。这意味着客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额加上追加保证金与提现部分和最终数额之差。

47．B【解析】卖出看涨期权的投资者的最大收益为：所收取的全部权利金。

48．B【解析】基准利率是金融市场上具有普遍参照作用和主导作用的基础利率，其他利率水平或金融资产价格均可根据它来确定。

49．A【解析】随着交割月的临近，规定会员或客户的持仓的限额降低，以保证到期日的顺利交割。

50．B【解析】考查套利交易的特点

51．B【解析】交易者可以通过期货市场卖出被高估的商品合约，买入被低估商品合约进行套利，等有利时机出现后分别平仓，从中获利，这属于跨品种套利。

52．B【解析】在期货交易中，套期保值是现货商利用期货市场来抵消现货市场中价格的反向运动。当现货市场损失时，可以通过期货市场获利；反之则从现货市场获利，以保证获得稳定收益。

53．A【解析】期货投资者和套利者是期货市场的风险承担者。

54．B【解析】空头套期保值是投资者在现货市场中持有资产，在相关的期货合约中做空头的状态。

55．D【解析】考查会员制期货交易所的机梅设置。

56．B【解析】期货交易中，交易双方不必在买卖发生的初期就交收实货，而是共同约定在未来的某一时候交收实货。

57．D【解析】考查弹性定义的具体应用。

58．D【解析】在美国10年期国债期货的交割，卖方可以使用任一符合芝加哥期货交易所规定条件的国债来进行交割。

59．B【解析】头肩顶和头肩底是价格形态中出现最多的反转突破形态，也是最可靠的反转突破形态。

60．C【解析】基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即基差＝现货价格一期货价格。C项对于空头套期保值者，如果基差意外地扩大，套期保值者的头寸就会得到改善；相反，如果基差意外地缩小，套期保值者的情况就会恶化。对于多头套期保值者来说，情况正好相反。