A资本资产定价模型

　　B套利定价模型

　　C期权定价模型

　　D有效市场理论

　　[答疑编号911070104]

　　【答案】A

　　5.史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出( )

　　A资本资产定价模型

　　B套利定价理论

　　C期权定价模型

　　D有效市场理论

　　[答疑编号911070105]

　　【答案】B

　　6.在组合投资理论中，有效证券组合是指( )。

　　A可行域内部任意可行组合

　　B可行域左边界上的任意可行组合

　　C可行域右边界上的任意可行组合

　　D按照投资者共同偏好规则，排出那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合

　　[答疑编号911070106]

　　【答案】D

　　7.最优证券组合为( )

　　A所有有效组合中预期收益最高的组合

　　B无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合

　　C最小方差组合

　　D所有有效组合中获得最大的满意程度的组合

　　[答疑编号911070107]

　　【答案】D

　　二、不定项选择题

　　1.追求市场平均收益水平的投资者会选择( )

　　A市场指数基金

　　B指数化型证券组合

　　C平衡型证券组合

　　D增长型证券组合

　　[答疑编号911070108]

　　【答案】AB

　　2.证券组合管理的意义在于( )

　　A达到在保证预定收益的前提下使投资风险最小

　　B达到在控制风险的前提下使投资收益最大化的目标

　　C避免投资过程的随意性

　　D采用适当方法选择多种证券作为投资对象

　　[答疑编号911070109]

　　【答案】ABCD

　　3.证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括( )

　　A确定投资目标

　　B确定投资规模

　　C确定投资对象

　　D应采取的投资策略和措施等

　　[答疑编号911070110]

　　【答案】ABCD

　　4.投资目标的确定应包括( )

　　A风险

　　B收益

　　C证券投资的资金数量

　　D投资的证券品种

　　[答疑编号911070111]

　　【答案】AB

　　5.证券组合管理的基本步骤包括( )

　　A确定证券投资政策

　　B进行证券投资分析

　　C组建证券投资组合

　　D投资组合的修正

　　[答疑编号911070112]

　　【答案】ABCD

　　6.在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则指的是( )

　　A投资者总是选择方差较小的组合

　　B投资者总是选择期望收益率较高的组合

　　C如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合

　　D如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者总是选择期望收益率高的组合

　　[答疑编号911070113]

　　【答案】CD

　　7.无差异曲线的特点有( )

　　A投资者的无差异曲线形成密布整个平面又互不相交的曲线簇

　　B由左至右向上弯曲的曲线

　　C无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高

　　D落在同一条无差异曲线上的组合有相同的满意程度

　　[答疑编号911070114]

　　【答案】ABCD

　　8.最优证券组合( )。

　　A.是能带来最高收益的组合

　　B.肯定在有效边界上

　　C.是无差异曲线与有效边界的切点

　　D.是理性投资者的最佳选择

　　[答疑编号911070115]

　　【答案】BCD

　　三、判断题

　　1.采用主动管理方法的管理者坚持“买入并长期持有”的投资策略。( )

　　[答疑编号911070116]

　　【答案】错误

　　2.在对证券投资组合业绩进行评估时，只需比较投资活动所获得的收益，不用衡量投资所承担的风险情况。

　　[答疑编号911070117]

　　【答案】错误

　　3.无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱。( )

　　[答疑编号911070118]

　　【答案】正确