一、单选题（每小题1分，共12分）
1．纽约证券交易所对境外公司在其交易所上市规定该公司在世界范围内，持有100股以上的股东不少于（ ）人。
A．5000 B．500 C．1000 D．100
2．资产负债率是反映上市公司（ ）的指标。
A．偿债能力B．资本结构 C．经营能力D．获利能力
3．按照我国法律，上市申请人在接到上市通知书后，应在股票上市前（ ）将上市公告书刊登在至少一种中国证监会指定的报纸上。
A．5个工作日B．6个工作日C．4个工作日 D．3个工作日
4．（ ）属于系统风险。
A．交易风险B．信用交易风险C．证券投资价值风险D．流动性风险
5．持有公司（ ）以上股份的股东享有临时股东大会召集请求权。
A．10% B．15% C．20% D．30%
6．期权的（ ）无需向交易所缴纳保证金。
A．卖方 B．买方或者卖方C．买卖双方D．买方
7．如果协方差的数值小于零，则两种证券的收益率变动结果（ ）。
A．相等 B．相反 C．相同 D．无规律性
8．（ ）的经济增长状态将导致证券市场价格下跌。
A．宏观调控下的减速B．转折性 C．失衡 D．稳定、高速
9．“熨平”经济波动周期的货币政策应该以买卖（ ）为对象。
A．企业债券B．农产品 C．外汇 D．政府债券
10．H股上市公司公众持股人数不得少于（ ）人。
A．100 B．500 C．800 D．1000
11．（ ）是正常情况下投资者所能够接受的最低信用级别？
A．BB B．BBB C．A D．AA
12．在证券发行信息披露制度中处于核心地位的文件是（ ）。
A．年报概要 B．上市公告书 C．重大事项公告书D．招股说明书
二、判断改错题（判断对错并说明理由，每题3分，共18分）
1．普通股股东只具有有限表决权。
2．只要经济增长，证券市场就一定火爆。
3．一般来说，两地上市与第二上市基本相同。
4．期权的最终执行权在卖方，而买方只有履行的义务。
5．以农产品和外汇收购的方式增加货币供给有利于实现商品流通与货币流通的相适应。
6．证券市场为借贷双方提供了多样化的融资方式。对广大投资者来讲，制约投资规模、范围进一步扩大，除了资金量这一因素外，最主要的在于如何规避随之而增加的投资风险。
三、名词解释（每题4分，共16分）
1．普通股
2．期货合约
3．道氏理论
4．资产重组
四、简答题（每题5分，共10分）
1．常见的股票分类有哪些？
2．请对带有上下影线的阴线或阳线进行分析。
五、计算题（每题10分，共30分）
1．假定你面临两种选择：（1）获得100元。（2）投掷硬币决定所得，如果正面向上，可得200元，否则一无所获。
A．第二种选择的期望收益是多少？
B．你愿取哪一种选择，是100元的确定收益，还是投币一赌输赢？
C．如果你已取得100元的收入，你可以将它投资于政府债券，这样年终时，可得107．5元，或是投资于50%的可能在年底的230元、50%的可能一无所得的普通股票。请回答：
（1）股票投资的期望收益率是多少？（债券的期望收益率是7．5%）
（2）你会选择哪种投资，是债券还是股票？
（3）如果100万元可用来购买100元股票，每种股票的风险—收益特性相同，即50%的概率收回23000元和50%的概率一无所获。这对股票的收益相关系数会产生什么影响？
2．下面是某股票最近十天的收盘价情况，如果现在需要做5天均线，请简化办法计算该股票的第五天、第六天、第七天、第八天、第九天、第十天均值。
单位：元
8．508．809．008．908．709．209．309．008．508．85
3．无风险证券收益率为10%，股票市场投资组合的平均收益率为16%，有4种股票的β值如下：
