35.波浪理论考虑的因素3个方面中，（）是最重要的，它是指波浪的形状和构造，是波浪理论赖以生存的基础。
A.股价的形态 B.股价的相对位置
C.完成某个形态所经历的时间长短 D.股价的绝对位置
36.KDJ指标又称随机指标（Stochastics），是由（）首创的。
A.Granvile B.George Lane
C.Larry wil-liams D.Stew-art
37.（）是根据股票的上涨家数和下跌家数的比值，推断证券市场多空双方力量的对比，进而判断出证券市场的实际情况
A.ADL B.ADR
C.OBOS D.以上都不对
38.ADR在（）之间是常态情况，此时多空双方处于均衡状态。
A.0~0.5 B.0.2~1.5
C.0.5~1.5 D.0.5~2.9
39.（）是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等。
A.证券集合 B.证券组合
C.证券数量 D.证券持有
40.1952年，哈理？马柯威茨发表了一篇题为（）的论文c这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。
A.《证券组合策略》 B.《证券投资方法》
C.《证券组合选择》 D.《证券组合理论》
41.（）突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。
A.夏普 B.理查德？罗尔
C.特雷诺 D.史蒂夫？罗斯
42.某投资者买入证券A每股股价16元，一年后卖出价格为19元，期间获得每股税后红利1元，不考虑其他因素和费用，其投资收益率为（）。
A.10% B.15%
C.20% D.25%
43.在不允许卖空的情况下。A、B、C 3种证券所能得到的所有合法组合将落入并填满坐标系中组合线AB、BC、AC围成的区域，该区域称为不允许卖空时证券A、B和C的（）。
A.证券组合有效边界 B.证券组合可行域
C.证券组合有效区域 D.证券组合可行边界
44. 证券或组合的期望收益率具有下述构成形式：Eri=λO+biλ1， 该式通常称为（）。
A.证券组合模型 B.套利定价模型
C.证券技术分析模型 D .组合定价模型
45.利用修正久期可以计算出收益率变动（）单位百分点时债券价格变动的百分数。
A.一个 B.两个
C.10个 D.5个
46.（）主要指运用金融工具和其他手段实现既定目标的程序和策略，不仅包括金融工具的创新，而且还包括金融工具运用的创新。
A.金融程序 B.金融工序
C.金融策略 D.金融工程
47.无套利均衡分析技术最早被诺贝尔经济学奖获得者莫迪格里亚尼和米勒于（）在《资本成本、公司财务与投资管理》一文中采用。
A.1966年 B.1965年
C.1976年 D.1956年
48.套利获得利润的关键就是（）。
A.市场的变动 B.差价的变动
C.成本的变动 D.收益的变动
49.（）是根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
A.现货套利 B.指数套利
C.期现套利 D.价差交易套利
50.（）是典型的局部估值法。
A.历史模拟法 B.德尔塔—正态分布法
C.蒙特卡罗模拟法 D.波动性方法
51.（）又称空头套期保值，是指现货商因担心价格下跌而在期货市场上卖出期货，目的是锁定卖出价格，免受价格下跌的风险。
A.买进套期保值 B.卖出套期保值
C.锁定套期保值 D.放开套期保值
52.（）就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。
