[答疑编号911070315]

　　【答案】错误

　　3.如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。( )

　　[答疑编号911070316]

　　【答案】错误

　　4.特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定。( )

　　[答疑编号911070317]

　　【答案】正确

　　5.一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。( )

　　[答疑编号911070318]

　　【答案】错误

　　6.一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营的好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。( )

　　[答疑编号911070319]

　　【答案】正确

　　7.詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。( )

　　[答疑编号911070320]

　　【答案】正确

　　8.平均组合业绩时，基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性。( )

　　[答疑编号911070321]

　　【答案】正确

　　9.与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。( )

　　[答疑编号911070322]

　　【答案】正确