l 预期损失率
预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%
l 单一客户授信集中度
单一客户授信集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%
l 贷款损失准备金率
贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额
l 不良贷款拨备覆盖率
拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+刻意类贷款+损失类贷款）
③操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。
④市场风险类指标
累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于20%。在条件成熟时采用风险价值法（VaR方法）。
市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年，指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。
⑤贷款风险迁徙指标
正常贷款迁徙率
关注类贷款迁徙率
次级类贷款迁徙率
可疑类贷款迁徙率
⑥风险抵补类指标
盈利能力监管指标
l 资本金收益率。资本金收益率也称为股本收益率（ROE）。
资本金收益率=税后净收入/资本金总额
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资产收益率。资产收益率（ROA）主要反映商业银行的管理效率，即将商业银行的资产转化为净收益的能力，也是反映商业银行经营状况的综合指标。
资产收益率（ROA）=税后净收入/资产总额
l 净业务收益率、净利息收入率和非利息收入率及非利息收入比率指标。
净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）/资产总额
净利息收入率=（贷款利息收入-存款利息支出）/资产总额
非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/资产总额
非利息收入比率=（非利息收入-非利息支出）/（营业收入-营业支出）
准备金充足程度指标包括信贷资产准备充足率和非信贷资产准备充足率。
资本充足程度指标包括核心资产充足率和资本充足率。核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比；资本充足率为核心资本加附属资本与风险加权资产之比 |
