7

［答案］：ACDE

［解析］：方差—协方差法不能度量非线性金融工具的风险，这是方差—协方差法的缺点。所以不选B。参见教材P174

8

［答案］：ABC

［解析］：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。选项DE说法有误。参见教材P167

9

［答案］：ABCD

［解析］：远期净敞口头寸中的远期合约不包括期权合约，选项E错误。参见教材P165

10

［答案］：ABCDE

［解析］：参见教材P167-168

11

［答案］：BCDE

［解析］：商业银行市场风险控制手段包括限额管理和风险对冲。其中选项BCD都属于限额管理的内容。参见教材P182-184

12

［答案］：ABDE

［解析］：股指期货是以股票指数为标的的期货合约，不是以股票为标的，选项C说法错误。参见教材P152。