1.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VAR方法计量信用风险。 ( )

A.对 B.错

【答案与解析】正确答案：B

信用风险的计量方法“标准内评”，应用标准法、内部评级初级法、内部评级高级法来计量信用风险。

A.对 B.错

【答案与解析】正确答案：B

作为常考知识点加深记忆。整体资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。

3.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。( )

A.对 B.错

【答案与解析】正确答案：B

很明显的逻辑错误，考生这样记住“债务”即有还款义务。“债权”即有权收款，信用风险是债务人不能还款从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失。

4.违约风险仅针对企业，不针对个人。 ( )

A.对 B.错

【答案与解析】正确答案：B

显然，违约风险既针对企业，也针对个人。

5.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。 ( )

A.对 B.错

【答案与解析】正确答案：B

判断题经常在“内”、“外”这种细节造成出题点，考生在遇到这两个字时，要格外用心。本题中，人员、系统、流程其实都是内部事件。操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件引发的四类风险。

6.国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。

A.对 B.错

【答案与解析】正确答案：A

7.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。 ( )

A.对 B.错

【答案与解析】正确答案：B

从字面上看，信用本身就是难以确定预计的。市场风险则是有比较确定的数字。信用风险与市场风险相比，数据难以观察和计量。

8.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 ( )

A.对 B.错

【答案与解析】正确答案：A

国家风险是针对其他国家的变动对本国造成损失的风险。

9.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只骂两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )

A.对 B.错

【答案与解析】正确答案：A

投资组合就是强调资产经过组合后可以分散风险，而相关系数等于1的两种资产事实上是同一类资产，也就不存在组合的意义。