C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

【答案与解析】正确答案：D

A、B、C的说法合情合理，而D显然邂错误的，当授信评级下降时，应该关注，增加检查频率。

29.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法( )

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D.CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

【答案与解析】正确答案：C

归纳商业银行组合风险知识点：

组合风险监测的方法包括，传统的银行资产组合监测方法和资产组合模型法(1)传统的组合检测法主要是对信贷资产组合授信集中度和结构进行分析检测;(2)资产组合模型法包括两种方法：估计各敞口之间的相关性;不直接处理各敞口之间的相关性，把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布，如CreditPortfolioView、CreditMetriCs模型。

A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测是传统的组合监测方法;

B错在有两种方法，不必直接估计敞口相关性;D错在该模型是不直接估计敞口相关性

30.下列不属于经营绩效类指标的是( )

A.总资产净回报率

B.资本充足率

C.股本净回报率

D.成本收入比

【答案与解析】正确答案：B

经营绩效类指标要有收益作为指标要素。B是审慎经营类指标，是风险管理中非常重要的一个指标。

31.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。

A.是商业银行已经预计到将会发生的损失

B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D.是信用风险损失分布的方差

【答案与解析】正确答案：D

是期望而非方差，方差是波动率，不是以货币价值计量的。

32.某银行2006年初次级类贷款余额为l 000亿元，其中在2006年末转为可疑类、

损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。

A.20.0%

B.60.O%

C.75.0%

D.100.0%

【答案与解析】正确答案：C

次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)× 100%o

33.某银行2006年贷款应提准备为l l00亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。

A.880

B.1 375

C.1 100

D.1 000

【答案与解析】正确答案：A

贷款实际计提准备=贷款损失准备充足率×贷款应提准备。

34.下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。

A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放

B.原有贷款的展期无须再次经过审批程序

C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

【答案与解析】正确答案：B

对于风险管理，一定要持审慎的态度，当情况发生改变时，就要相应做出调整。B需要再次经过审批。

35.在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。

A.基本面指标和财务指标

B.财务指标和财务指标

C.基本面指标和基本面指标

D.财务指标和基本面指标