本题很好地归纳了总敞口头寸的几个概念，考生要比较记忆：

累计总敞口头寸=所有外币的多头+空头;净总敞口头寸=所有外币多头一空头;短边法计算的总敞口头寸=净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值。

8.信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )。

A.住房抵押贷款信用风险暴露

B.零售信用风险暴露

C.企业/机构信用风险暴露

D.公用事业信用风险暴露

【答案与解析】C

信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露。前者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款(个人贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷款).;后者主要是向企业/机构用户提供的国际和国内贷款组合。这是商业银行最主要的信用风险暴露。

9.风险识别包括( )两个环节。

A.感知风险和检测风险

B.计量风险和分析风险

C.感知风险和分析风险

D.计量风险和监控风险

【答案与解析】正确答案：C

风险识别过程最初的就是要先感知风险，即通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;感知风险后的第二步就是分析风险l即深入理解各种风险内在的风险因素。计量和监控风险都是进行风险识别后的步骤。

10.下列关于久期分析的说法，不正确的是( )

A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

【答案与解析】正确答案：A 本题考查久期分析的知识点，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C中标准久期分析法使用的是平均久期，无法很好地反映基凄风险，也不能很好地反映期权性风险。D中，由于利率的大幅变动(大于l%)，头寸骱格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确。

1.ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是( )。

A.流动资产÷总资产

B.流动资产÷流动负债

C.(流动资产-流动负债)÷总资产

D.流动负债÷总资产

【答案与解析】正确答案：B

指标题在记忆的基础上要多积累，多熟练。本题与Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标容易混淆，在后者模型中，流动性指标是(流动资产一流动负债)÷总资产。。

2.某银行2006年初正常类贷款余额为l0 000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率( )。

A.为6.0%

B.为8.O%

C.为8.5%

D.因数据不足无法计算

【答案与解析】正确答案：C

3.在法人客户评级模型中，RiskCalC模型( )。

A.不适用于非上市公司

B.运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率

C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

【答案与解析】正确答案：B

记忆题，该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约

概率

4.Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。

A.流动资产÷流动负债