18. 流动性风险管理方法
答:我国商业银行流动性风险管理的通常做法:
-总行设立资产负债管理委员会,制定全行的流动性管理政策;
-由计划资金部门负责日常流动性管理,对各项流动性指标进行监控与分析,并做出相应决策;
-大多数商业银行通过制定本外币资金管理办法,对日常头寸的监控、调拨、清算等进行管理,并通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核,加强对全行流动性的管理;
-成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性应急委员会,负责组织制定并实施应急方案。
19. 对本币的流动性风险管理,在操作层面上分为三个层次
答:第一步,设立相应的比率/指标,判断流动性变化趋势
第二步,计算特定时段内商业银行总的流动性
第三步,根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口
6.3.4 流动性风险管理方法
计算特定时段内商业银行总的流动性
-计算商业银行的负债流动性需求
通常将商业银行存款分为三类:
-第一类:敏感负债,对利率非常敏感,随时都可能提取;
-第二类:脆弱资金,一部分为短期内提取的存款,例如政府税款、电力等费用收入。
-第三类:核心存款,除了极少部分外,几乎不会在一年内提取。
6.3.4流动性风险管理方法
商业银行负债的流动性需求 = 0.8 ×(敏感负债 - 法定储备)+ 0.3 ×(脆弱资金 - 法定储备)+0.15 ×(核心存款- 法定储备);
商业银行总的流动性需求。商业银行在一定时期内总的流动性需求是在贷款、存款对流动性需求的基础上综合得出:
商业银行总的流动性需求 = 负债流动性需求 + 贷款流动性需求
6.3.4 流动性风险管理方法
根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口。
计算公式:
预期特定时段内的流动性缺口 = 最好状况的概率 ×(最好状况的预计头寸剩余或不足)+正常状况的概率 ×(正常状况的预计头寸剩余或不足)+ 最坏状况的概率 ×(最坏状况的预计头寸剩余或不足)
20. 对外币的流动性风险管理
答:针对外币的流动性风险管理,高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构,可以选择将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行,但都应赋予总部最终的监督和控制全球流动性的权力;其次是制订各币种的流动性管理策略,
商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划,通常包括两种方式:
-使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币,或使用该外汇的备用资源。
-管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况,为其建立单独的备用流动性安排。
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