信用风险预警(Early-warning)

　　是指银行监管者根据非现场监管、现场检查和其他渠道获得的信息，通过一定的技术手段，采用专家判断和时间序列分析、层次分析和功效计分等模型分析方法，对银行信用风险状况进行动态监测和早期预警，实现风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”。

　　1.风险预警程序和主要方法

　　(1)风险预警程序

　　(2)风险预警的主要方法

　　(1)风险预警程序

　　①信贷信息的收集和传递;

　　②风险分析;

　　③风险处置;

　　④后评价

　　风险预警的主要方法

　　①传统方法，如5C法

　　②评级方法

　　③信用评分方法

　　④统计模型。

　　2.行业风险预警

　　行业风险预警属于中观层面的预警，主要包括对以下行业风险因素的预警：

　　(1)行业环境风险因素

　　(2)行业经营风险因素

　　(3)行业财务风险因素

　　(4)行业重大突发事件

　　(1)行业环境风险因素

　　主要包括宏观经济周期、财政金融政策、法律法规、产业政策及外部冲击等方面。

　　从行业环境信息中可捕捉到以下行业风险预警指标：

　　①国家财政、货币、产业等宏观经济政策变化，如汇率、利率的调整，政府产业政策鼓励或限制某一产业。

　　②行业相关的法律法规出现重大调整。

　　③多边或双边贸易政策变化，如对进口、出口的限制和保护。

　　④政府优惠政策的停止。

　　(2)行业经营风险因素

　　主要包括市场供求、产业成熟度、行业垄断程度、产业依赖度、产品替代性、行业竞争主体的经营状况、行业整体财务状况，目的是预测目标行业的发展前景，以及该行业中企业所面临的共同风险。

　　(3)行业财务风险因素

　　对行业财务风险因素的分析要从行业财务数据的角度，把握行业的盈利能力、资本增值能力和资金营运能力，进而更深入地剖析行业发展中的潜在风险。

　　行业财务风险分析指标体系主要包括：行业净资产收益率、行业盈亏系数、资本积累率、行业销售利润率、行业产品产销率以及全员劳动生产率等6项关键指标。

　　(4)行业重大突发事件

　　当行业发生重大突发事件后，一般都会对行业中的企业以及相关行业中的企业的正常生产经营造成影响，从而对银行正常的本息回收工作带来不利影响。