股份制商业银行是银行业金融机构中经营状况最好的群体，但2004年涉及金融业的几桩大案，如德隆事件、铁本事件，仍然有数家股份制银行陷身其间。因此，银监会把重点放在了集团客户、关联贷款以及公司治理和风险管理等方面。

　　在2005年1月18日开始的中国银监会会议上，广东发展银行、光大银行和深圳发展银行被给予了重点关注。

　　12. 预期损失、非预期损失和异常损失

　　答：预期损失与非预期损失

　　预期损失与非预期损失

　　预期损失与非预期损失

　　预期损失与非预期损失比较

　　概率分布

　　预期 VS 非预期损失:

　　银行风险抵补方式上的差异

　　由于预期损失是已经预见到的可能损失，银行通常通过计提专项准备金的方式，将其列为业务成本。同时，从收入方，银行在确定贷款利率和产品定价时，会通过合理定价覆盖预期损失或相应成本。

　　对于非预期损失，需要用经济资本金来加以抵御。

　　事实证明，非预期损失是导致银行损益波动，甚至是破产的主要原因。

　　-预期损失已经不再被银行纳入传统意义上的风险范畴，风险通常被定义为非预期损失。

　　预期 VS 非预期损失:案例比较

　　以下情形通常被视为预期损失：

　　-市场价值的预期波动;

　　-贷款违约的预期(平均)发生数量

　　和金额;

　　-操作失误的预期发生数。

　　以下情形通常被视为非预期损失：

　　-市场价值的非预期波动;

　　-由于经济危机等引发的贷款违约数量和金额大大超过预期;

　　-操作失误发生数骤然上升或者单笔失误导致巨额损失。

　　13. 内部评级法下的债项评级

　　答：债项评级的核心是计量违约损失率

　　估计违约损失率(LGD)的因素包括

　　项目因素

　　公司因素

　　行业因素

　　宏观经济周期因素

　　14. 组合风险计量

　　答：——违约相关性及其计量

　　——信用风险组合基本模型

　　——压力测试

　　——《新资本协议》下的信用风险量化

　　15. 组合风险计量——违约相关性及其计量

　　答：由于存在分散化效应，某一信贷组合的损失并不等于各个债项损失的简单加总，因此在度量完单个债务人违约概率和违约损失率之后，我们需要在组合层面度量不同债务人或不同债项之间的相依性。相依性是描述两个联合事件之间的相互关系，而不仅仅是指两个事件概率的简单乘积。