1.流动性比率法——通过按照流动性高低划分资产，计算各种流动性比率来评价银行的流动性状况

　　《商业银行法》规定，存贷款比率75%，流动性资产和流动性负债比例不得超过25%

　　2.缺口分析法——计算到期的资产(流入资金)和到期负债(流出资金)之间的差额(前面几章有分析)

　　3.压力测试

　　5.1.3流动性风险的原因和预警

　　1.商业银行流动性风险产生的原因

　　(1)资产负债结构不匹配，因为银行在资金运作过程中，中长期贷款和投资占比重大，而相对的，融入资金往往是短期的

　　(2)市场因素导致银行资产负债变化

　　(3)其他突发性因素

　　2.流动性风险的预警信号

　　(1)内部信号——主要包括银行内部的有关风险、盈利和资产质量，及其他将对流动性产生中长期潜在影响的信号

　　(2)外部信号——主要包括第三方评价、银行发行的股票、债券等的市场表现

　　(3)融资信号——主要包括银行的负债稳定性和融资能力信号

　　5.1.4 传统流动性风险管理办法

　　分为三个层次

　　1.设立相应的指标，判断流动性变化趋势

　　(1)现金头寸指标，(现金+应收存款)/总资产

　　(2)核心存款比例，银行存款按稳定性分为核心存款(core deposit)和非核心存款(no core deposit)，非核心存款也称为易变存款 (volatile deposit)

　　(3)贷款总额与总资产的比率

　　相对而言，贷款的流动性最差

　　贷款提供流动性的途径：证券化和定期偿付的本金、利息

　　(4)贷款总额与核心存款的比率

　　(5)流动资产与总资产的比率

　　流动资产是指到期期限短(不超过一年)，变现能力强的资产

　　(6)易变负债与总资产的比率

　　受利率等经济因素影响较大的银行资金来源，如大额定期存单、国外存款、回购协议下卖出债券等

　　(7)大额负债依赖度(large liability dependence)

　　large liability dependence=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)

　　以下指标，大银行比小银行的数据不利，但不能说明大银行的流动性不足

　　2、3、4、6

　　2.计算一定时期银行对流动性的需求量

　　(1)银行负债流动性需求

　　敏感负债，对收益非常敏感，可能随时提取，如证券业存款，银行以流动资金形式储备80%

　　脆弱资金，短期内提取的存款，如政府税款、电力等能源费用收入，银行储备30%

　　核心存款，除极少部分外，不可能在一年内从银行提取的资金，储备15%

　　银行负债流动性需求=0.8*(敏感负债-法定储备)+0.3*(脆弱资金-法定储备)+0.15*(核心存款-法定储备)

　　(2)银行总的流动性需求，在前一个需求的基础上，加上贷款流动性需求，公式就是在前一个的基础上加上1*新增贷款

　　3.根据现金流量表，计算一定时期内银行预计流动性缺口

　　将银行资金进行期限划分，从而可以分期限计算各种期限下对银行流动性的需求

　　预计流动性缺口=最好状况的概率*最好状况的预计头寸剩余或不足+概率最大的状况概率*概率最大的状况预计头寸剩余或不足+最坏状况的概率*最坏状况的预计头寸剩余或不足