6.3.2 压力测试

除了监测在正常市场条件下的资金净需求外，商业银行还有必要定期进行压力测试，根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算。

6.3.3 情景分析

①正常状况。

②商业银行自身问题所造成的流动性危机。

③某种形式的整体市场危机，即在一个或多个市场，所有商业银行的流动性都受到不同程度的影响。

6.3.4 流动性风险管理方法

1.对本币的流动性风险管理

第一步，设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势。

第二步，计算特定时段内商业银行总的流动性需求。

(1)商业银行负债的流动性需求

通常可以将商业银行的存款分为三类：

第一类，敏感负债

第二类，脆弱资金

第三类，核心存款

(2)商业银行总的流动性需求

商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+贷款流动性需求

第三步，根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口。

2.对外币的流动性风险管理

高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构;其次是制定各币种的流动性管理策略;最后，商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划。通常包括两种方式：

①使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源。

②管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排。

3.制定流动性应急计划

①危机处理方案。

②弥补现金流量不足的工作程序。

商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展现状，还应当重视以下流动性风险管理工作：

①提高流动性管理的预见性。

②建立多层次的流动性屏障。

③通过金融市场控制风险。

巴塞尔委员会关于银行流动性管理的稳健原则

1. 建立流动性管理架构

2. 计量和监测净融资需求的能力

3. 管理市场进入的能力

4. 应急计划

5. 对外汇的流动性管理

6. 流动性风险管理的内部控制

7. 信息披露

8. 监管机构的作用