(4)投资组合多元化的意义

组合中资产种数的增加，特有风险逐渐降低，但是系统性风险却无法因投资组合中资产种数的增加而降低。

最优资产组合模型

1.两种资产组合的有效集

2.多种资产组合的有效集

3.最优投资组合

资本资产定价模型

1.市场均衡组合的定义

这个组合就是由市场上所有金融资产按照市场价值加权平均计算所得的组合，称为“市场组合”。

2.风险的另一种度量方式

大型投资组合中，一个证券最佳的风险度量是这个证券的贝塔系数。

3.期望收益与风险之问的关系：资本资产定价模型

(1)市场的期望收益

(2)单一证券的期望收益

(3)资本资产定价模型的应用