4. 贷款风险迁徙

　　风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

　　(1)正常类贷款迁徙率

　　正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%

　　该指标计算本外币口径数据。期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。 (2)关注类贷款迁徙率

　　关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

　　(3)次级类贷款迁徙率

　　次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%

　　(4)可疑类贷款迁徙率

　　可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑贷款期间减少金额)×100%

　　5. 不良贷款拨备覆盖率

　　不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

　　6. 贷款损失准备充足率

　　贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%

　　1. 风险预警的程序和主要方法

　　(1)风险预警程序

　　①信用信息的收集和传递

　　②风险分析

　　③风险处置。按照阶段划分，风险处置可以划分为预控性处置与全面性处置。

　　④后评价

　　(2)风险预警的主要方法

　　①传统方法。典型的例子是6C法。

　　②评级方法

　　③信用评分方法。CAMEL评级体系

　　④统计模型。

　　在我国银行业实践中，风险预警是一门新兴的交叉学科，可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。

　　①黑色预警法。这种预警方法不引进预兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律，即循环波动特征。

　　警兆是指警素发生异常变化导致警情爆发之前出现的先兆。

　　②蓝色预警法。这种预警方法侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度，具体分为两种模式：

　　l 指数预警法，即利用警兆指标合成的风险指数进行预警。其中，应用范围最广的是扩散指数，是指全部警兆指数中个数处于上升的警兆指数所占比重。