第4章　市场风险管理

4.1　市场风险识别

4.1.1　市场风险特征与分类

利率风险

汇率风险

股票价格风险

商品价格风险

4.1.2　主要交易产品及其风险特征

即期

远期

期货

互换

期权

4.1.3　资产分类

交易账户和银行账户

资产分类的监管标准与会计标准

我国商业银行资产分类的现状

4.2　市场风险计量

4.2.1　基本概念

名义价值、市场价值、公允价值、市值重估

敞口

久期

收益率曲线

4.2.2　市场风险计量方法

缺口分析

久期分析

外汇敞口分析

风险价值

敏感性分析

压力测试

情景分析

事后检验

4.3　市场风险监测与控制

4.3.1　市场风险管理的组织框架

4.3.2　市场风险监测与报告

市场风险报告的内容和种类

市场风险报告的路径和频度

4.3.3　市场风险控制

限额管理

风险对冲

经济资本配置

4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估

4.4.1　市场风险监管资本计量

4.4.2　经风险调整的绩效评估

第5章　操作风险管理

5.1　操作风险识别

5.1.1　操作风险分类

人员因素

内部流程

系统缺陷

外部事件

5.1.2　操作风险识别方法

自我评估法

因果分析模型

5.2　操作风险评估

5.2.1　操作风险评估要素和原则

5.2.2　操作风险评估方法

自我评估法

关键风险指标法

5.3　操作风险控制

5.3.1　操作风险控制环境

公司治理

内部控制

合规文化

信息系统

5.3.2　操作风险缓释

连续营业方案

商业保险

业务外包

5.3.3　主要业务操作风险控制

柜台业务

法人信贷业务

个人信贷业务

资金交易业务

代理业务

5.4　操作风险监测与报告

5.4.1　风险监测

5.4.2　风险报告

5.5　操作风险资本计量

5.5.1　标准法

5.5.2　替代标准法

5.5.3　高级计量法