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精选一:2012年期货从业资格考试历年真题

www.zige365.com 2012-4-19 17:03:49 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

  A、5 美分

  B、5.25 美分

  C、7.25 美分

  D、6.25 美分

  答案:C

  解析:如题,该套利组合的收益分权利金收益和期货履约收益两部分来计算,权利金收益=-11.75+18=6.25 美分;在311的点位,看涨期权行权有利,可获取1 美分的收益;看跌期权不会被行权。因此,该套利组合的收益=6.25+1=7.25 美分

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