A．-50000元
B．10000元
C．-3000元
D．20000元
152．7月1日，大豆现货价格为2020元/吨，某加工商对该价格比较满意，希望能以此价格在一个月后买进200吨大豆。为了避免将来现货价格可能上涨，从而提高原材料成本，决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进20手9月份大豆合约，成交价格2050元/吨。8月1日当该加工商在现货市场买进大豆的同时，卖出20手9月大豆合约平仓，成交价格2060元。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，8月1日对冲平仓时基差应为（ ）元/吨能使该加工商实现有净盈利的套期保值。
A．>-30
B．<-30
C．<30
D．>30
153．假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（ ）。
A． 2.5%
B．5%
C．20.5%
D．37.5%
154. 6月5日某投机者以95．45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率(EuRIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）。
A．1250欧元
B．-1250欧元
C．12500欧元
D．-12500欧元
155．假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（ ）。
A．若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
B．若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
C．若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
D．若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会 |
