52、当前股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%(按单利计)。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为(　　)元。

A.1.18

B.1.67

C.1.81

D.1.19

答案：A

53、在布莱克—斯科尔斯(BLACK-SCHOLES)期权定价模型中，通常需要估计的变量是(　　)。

A.期权的到期时间

B.标的资产的波动率

C.标的资产的到期价格

D.无风险利率

答案：B

54、投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产的价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为(　　)元。

A.8.5

B.13.5

C.16.5

D.23.5

答案：B

55、程序化交易因其特色鲜明而越来越引起期货市场的广泛关注。在设计程序化交易系统时，正确的做法是(　　)。

A.交易系统的统计检验先于外推检验

B.交易系统的实战检验先于统计检验

C.检验系统的盈利能力采用统计检验

D.检验系统的稳定性采用实战检验

答案：A

56、BOLL指标是根据统计学中的(　　)原理而设计的。

A.均值

B.方差

C.标准差

D.协方差

答案：C

57、期货价格的基本面分析有着各种不同的方法，其实质是(　　)。

A.分析影响供求的各种因素

B.根据历史价格预测未来价格

C.综合分析交易量和交易价格

D.分析标的物的内在价值

答案：A