51.以下为实值期权的是( )。A.执行价格为350，市场价格为300的卖出看涨期权
B.执行价格为300，市场价格为350的买入看涨期权
C.执行价格为300，市场价格为350的买入看跌期权
D.执行价格为350，市场价格为300的买入看涨期权
52.以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于( )。
A.买入跨式套利
B.卖出跨式套利
C.买入宽跨式套利
D.卖出宽跨式套利53.下列( )属于期货市场的法律风险。
A.投资者与不具有期货代理资格的机构签订经纪代理合同
B.储存交易数据的计算机因灾害或操作错误而引起损失
C.宏观调控政策频繁变动或对期货市场监管不力
D.客户资信状况恶化而出现违规行为
54.7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )。
A.200点
B.180点
C.220点D.20点
55.在美国，期货投资基金的主要管理人是( )。
A.CTA
B.CPO
C.FCM
D.TM
56.当基差从“-10美分”变为“-9美分”时，( )。
A.市场处于正向市场
B.基差为负
C.基差走弱
D.此情况对卖出套期保值者不利D.此情况对卖出套期保值者不利
57.市场资金总量变动率超过临界值，则表明有可能( )。
A.价格将大幅波动
B.投机成分过高
C.有人操纵市场
D.期货价与现货价偏离程度加大
58.中国期货保证金监控中心的主管部门是( )。
A.中国人民银行
B.中国证监会
C.中国期货业协会
D.国家工商行政管理总局59.假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为( )。
A.2.5%
B.5%
C.20.5%
D.37.5%
60.某大豆种植者在5月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为80吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法是( )。
A.买入80吨11月份到期的大豆期货合约
B.卖出80吨11月份到期的大豆期货合约
C.买入80吨4月份到期的大豆期货合约
D.卖出80吨4月份到期的大豆期货合约
